은행권이 유동성 등 위기설이 일파만파 퍼지는 걸 막기 위해 적극적으로 해명하거나 일축하며 진땀을 빼고 있다. ⓒ연합

미국 실리콘밸리뱅크(SVB)파산에서 시작된 금융 불안이 좀처럼 사그라들지 않으면서 국내 은행권의 긴장의 끈을 놓지 않고 있다. 유동성 등 위기설이 일파만파 퍼지는 걸 막기 위해 적극적으로 해명하거나 일축하며 진땀을 빼고 있다.

29일 금융권에 따르면 미 실리콘밸리은행(SVB)·크레디트스위스(CS)에 이어 독일 도이치방크까지 위기설에 휩싸이며 글로벌 금융시장에 불확실성이 커졌다.

은행의 유동성, 건전성 리스크가 부각되며 그 불안은 저축은행, 인터넷전문은행 등으로 향했다.

우선 지난 2011년 부실 문제로 뱅크런의 경험이 있고, 지금도 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포저가 높은 저축은행업권을 향한 우려가 크다.

금리 상승기, 경기 악화가 이어지며 최근 저축은행의 연체율마저 상승하고 있어 위기론에 기름을 부었다.

금감원이 발표한 지난해 상호저축은행 영업실적에 따르면 저축은행 연체율은 3.4%로 1년 전보다 0.9%p 상승했다. 2011년 이후 계속 하락세를 이어오던 연체율이 지난해 처음으로 방향을 바꿨다.

연체율이 높아지며 지난해 말 부실채권(고정이하여신) 비율은 4.1%로 1년 전(3.4%)보다 0.7%p 뛰었다. 고정이하여신비율은 연체 기간이 3개월 이상인 채권 비중을 나타내는 지표로, 높을수록 부실자산이 늘어나 건전성이 악화됐음을 뜻한다.

손실에 대응할 수 있는 여력을 보여주는 대손충당금 적립률도 전년 말보다 하락했다. 고정이하여신 대비 대손충당금 비율도 113.4%로, 2021년말(126.9%) 대비 13.5%p 떨어졌다.

가장 큰 우려는 부동산 PF대출 부분이다. 저축은행은 PF대출의 약한고리로 여겨진다. 한국은행에 따르면 작년 6월 기준 저축은행의 부동산 PF 대출중 고위험 PF 사업장 비중은 29.4%로 은행(7.9%) 여신전문금융회사(11.0%) 보험사(17.4%) 증권사(24.2%)보다 높다.

부동산 PF 관련 익스포저(위험노출액)는 2020년말 6조9000억원에서 2021년말 9조5000억원, 작년 3분기 10조7000억원으로 늘어났다

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저축은행업계는 업격한 PF 대출 감독과 규제를 받고 있어 과거와 같은 잣대로 봐선 안 된다는 입장이다.

실제 저축은행은 현재 총여신의 20% 한도로 PF 대출을 취급할 수 있고, 사업자금 20% 이상을 자기자본으로 조달할 수 있는 차주에게만 대출을 내줄 수 있다.

또 기준금리 인상에 시장 유동성이 축소되며 상환능력이 전반적으로 악화된 것은 맞지만 손실흡수능력이 충분히 관리가능한 수준이라고 강조했다.

저축은행중앙회 관계자는 "지난해 12월 말 기준 저축은행 업권 전체의 유동성 비율은 177.1%"이라며 "저축은행 감독규정에서 정한 100% 대비 77.1%p를 초과한 안정적 수준에서 관리되고 있어 유동성 수요에 충분히 대응할 수 있다"고 밝혔다.

토스뱅크도 지난 주말 온라인 커뮤니티 등에서 제기된 유동성 위기설에 대해 적극적으로 해명했다.

홍민택 토스뱅크 대표는 지난 27일 국회에서 열린 인터넷은행 토론회에서 기자들과 만나 "일종의 해프닝 같다"면서 "도이체방크 위기설 등 금융 시장이 불안해서 생기는 일 같다. 실제로는 우려할 만한 부분이 전혀 없다"고 말했다.

앞서 토스뱅크는 가입 시점에 이자를 미리 주는 정기예금 상품을 출시했는데, 온라인 커뮤니티에서 '토스뱅크가 현금이 필요해 해당 상품을 출시했다'는 의혹이 제기했다. 아직 적자상태인 토스뱅크가 뱅크런의 대상이 될 수 있다는 추측성 의견도 나왔다.

토스뱅크는 보도자료를 내고 현재 유동성커버리지비율(LCR)이 833.5%로, 100% 수준인 시중은행에 비해 8배 가량 높다고 강조했다. LCR은 향후 1개월간 순현금 유출액 대비 고유동성 자산의 비율을 뜻한다.

건전성, 유동성 관리가 우수하다고 여겨지는 국내 금융지주, 시중은행도 예외는 아니다.

시장의 불안과 의구심이 다른 은행으로 번지면서 이를 잠재우기 위한 선제조치가 잇따르고 있다.

지난 27일 신한금융은 내달 만기도래하는 1350억원 규모의 신종자본증권 콜옵션 예정대로 이행할 것을 공식적으로 밝혔다.

우리은행도 2013년 4월 발행한 5000억원 규모의 신종자본증권에 대해 다음 달 중 콜옵션을 행사하기로 했다.

한 금융권 관계자는 "SVB 사태 이후 글로벌 은행 시스템에 우려가 과도하게 확산되는 분위기인 것 같다"며 "과도한 불안이 더 큰 위험을 초래할까 염려스럽다"고 전했다.

당국 관계자도 시장의 동요를 잠재우기 위한 메시지를 지속 전달하고 있다. 국내 금융권의 자본·유동성 비율이 규제비율을 웃도는 등 현재 국내 금융회사의 건전성·유동성은 안정적으로 관리되고 있다고 강조하고 있다.

신진창 금융위원회 금융산업 국장은 "최근에 SVB 사태 등으로 국내 은행산업, 인터넷은행에 대한 염려가 일부에서 제기되고 있는데 정부, 당국 입장에선 염려할 필요가 없다는게 현재의 입장"이라며 "이런 부분에 대해 오해가 없길 바라는게 저의 바람"이라고 말했다.

한편 금융당국은 대내외 금융시장 불확실성이 잔존하고 있다는 점을 고려해 유동성 규제 완화 조치를 오는 6월까지 연장하기로 결정했다.

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