8224억원 팔린 DLS·DLF…원금손실률 56~95%

송고 2019.08.19 13:12 | 수정 2019.08.19 14:11
김남희 기자 (nina@ebn.co.kr)

우리은행 4012억원으로 최대 판매

개인 투자자가 89.1%로 대부분 차지

금감원, 집중점검 및 분쟁조정 조사

ⓒ금융감독원

대규모 손실이 예상돼 불완전판매 논란을 빚고 있는 주요 해외금리 연계 파생결합상품의 현재 기준 판매 잔액이 8224억원으로 집계됐다. 금융감독당국은 검사 착수와 함께 대규모 분쟁조정을 예상하고 있다. 은행 측은 원금손실 가능성에 대해 충분히 설명했다고 주장하지만 가입자들은 원금손실 우려가 없는 안전한 상품으로 인지했다고 맞선 상황이다.

이 상품은 개인투자자가 전체 판매 잔액의 89.1%로 대부분을 차지했다. 독일 국채 10년물 금리와 연계된 상품의 잔액은 1266억원에 불과했지만, 평균 예상 손실률이 95%로 집계돼 ‘원금 전액 손실’ 가능성이 현실화될 가능성이 높다. 영국과 미국의 이자율스와프(CMS) 금리와 연계된 상품의 예상손실률도 56.1%에 달했다.

19일 금융감독원에 따르면 이달 7일 기준 국내 금융회사의 파생결합증권(DLS)과 파생결합펀드(DLF) 판매 잔액은 총 8224억원으로 집계됐다. 우리은행이 4012억원으로 가장 많았고, 이 외에는 하나은행(3876억원), 국민은행(262억원), 유안타증권 (2,630원▲ 50 1.94%)(50억원), 미래에셋대우 (7,270원▲ 80 1.11%)(13억원), NH투자증권 (12,200원▲ 250 2.09%)(11억원) 순이었다.

ⓒ금융감독원

DLS는 금리와 환율 등의 변동과 연계해 사전에 정해진 방법에 따라 만기 지급액이 결정되는 상품이다. DLF는 이를 편입한 펀드다. 돈을 맡겨놓고 금리나 환율이 일정 수준에 머무르면 연 4~5% 수익률을 보장하고, 만기는 상품에 따라 4~6개월에서 1년~1년6개월로 다양하다.

형태별로는 전체 판매잔액의 대부분인 99.1%(8150억원)가 은행에서 사모 DLF 형태로 판매됐다. 나머지 0.9%(74억원)는 증권회사에서 사모 DLS 형태로 판매됐다. 개인투자자(3654명)가 투자한 금액은 7326억원으로 전체 판매 잔액의 89.1%를 차지했고, 나머지 898억원은 법인(188사)이 투자했다.

이번에 문제가 된 상품은 영국과 미국의 이자율스와프(CMS) 금리와 독일 국채 10년물 금리와 연동된 상품들이다. 세계 경기 침체 공포에 각국 장기채 금리가 급전직하하면서 관련 상품의 수익률도 미끄러진 것이다.

ⓒ금융감독원

영국·미국 CMS 금리 연계상품의 판매잔액은 6958억원으로 전체의 대부분을 기록했다. 7일 기준 판매 잔액 중 85.8%인 5973억원이 손실 구간에 도달했다.

만기까지 현재 금리 수준이 유지될 경우, 평균 예상 손실률은 56.2%로 총 3354억원에 달한다. 다만 판매 잔액의 대부분인 6141억원의 만기는 내년에 도래한다.

독일 국채 10년물 금리 연계상품의 판매 잔액은 1266억원으로 적은 수치이지만 7일 기준 판매 잔액 전체가 손실구간에 진입해 상황이 가장 나쁘다.

이 상품의 만기는 오는 9~11월 도래하는데, 현재 금리가 만기까지 유지되면 평균 예상 손실률은 95.1%에 달해 판매 잔액 1266억원 중 1204억원이 증발한다.

ⓒ금융감독원

금감원은 이달 중 해당 파생결합상품의 설계부터 판매까지 전 과정을 점검하고, 관련 금융회사의 내부통제시스템을 집중 점검할 방침이다.
검사와 함께 분쟁조정을 위한 현장 조사도 전개한다. 현재까지 금감원에 접수된 DLS·DLF 관련 분쟁조정 신청건은 총 29건이다.

금감원 관계자는 "구조가 복잡하고 원금손실 가능성이 있는데도 다수의 개인 투자자들에 판매됐다는 점에서 신속한 점검이 필요하다"면서 "현장조사 결과 등을 통해 불완전판매가 확인될 경우 법률 검토, 판례 및 분조례 등을 참고해 분쟁조정을 신속히 진행할 계획"이라고 말했다.

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