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라임자산운용 "자펀드 손실 규모 6341억원…확대될 수도"

  • 송고 2020.02.24 08:44 | 수정 2020.02.25 11:03
  • 이남석 기자 (leens0319@ebn.co.kr)

"TRS 레버리지 효과로 인한 손실 반영"


라임자산운용이 지난 23일 기준 자펀드의 손실 규모가 약 6341억원에 달한다고 밝혔다. 더불어 전체 설정액과 순자산(NAV)은 상당 부분 중복 계산되기 때문에 이 차이를 고객 손실로 봐서는 안된다는 주장도 덧붙였다.

24일 라임자산운용 측은 보도자료를 통해 "언론에서 당사 펀드 손실 규모에 대한 언급이 있었던 바 해당 기준 및 실제 손실 금액에 대한 오해가 있는 것으로 보여 펀드에 가입한 고객 금액 기준의 손실 금액을 설명드리겠다"며 손실 규모 배경을 설명했다.

라임자산은 "펀드의 손실은 펀드의 설정액(좌수)과 순자산(NAV)의 차이로 계산될 수 있다"며 따라서 일반적인 경우에는 특정 운용사 펀드 투자자들의 전체 손실규모를 파악할 때 해당 운용사 펀드 전체의 설정액(좌수)과 순자산(NAV)의 차이를 보면 된다"고 말했다.

이어 "그런데 당사의 환매 중단된 펀드의 투자 구조는 고객들이 자펀드를 가입하고 자펀드가 다시 모펀드를 직접 또는 TRS를 통해 간접 형태로 투자하는 방식"이라며 "따라서 회사 펀드의 전체 설정액과 순자산(NAV)은 상당 부분 중복 계산될 수밖에 없으며 이 차이를 고객 손실로 이해해서는 안된다"고 강조했다.

다만 라임자산 측은 앞으로 해당 자펀드의 손실 규모는 늘어날 수 있다고 설명했다.

라임자산은 "TRS 레버리지 효과로 인한 손실이 반영되어 있으며 개별 자산이 담겨있는 일부 자펀드의 손실 및 무역금융펀드(플루토 TF) 손실이 추후 반영될 시 해당 자펀드의 손실 규모는 확대될 것"이라며 "당사가 환매연기 중인 173개 자펀드를 기준으로 고객 가입 금액이 약 1조 6335억원(23일 기준)이므로 최악의 경우(전액 손실)에도 이 금액을 넘어서는 손실이 발생하지는 않을 것"이라고 말했다.

한편 라임자산은 삼일회계법인을 통해 모펀드 '플루토-FI D-1호'와 '테티스 2호'와 자펀드에 대한 실사를 진행해 순차적으로 기준가를 반영했다.

라임자산은 "모펀드의 투자자산과 중복되지 않으면서 자펀드에서 직접 편입한 자산이 있는 경우 2월 말에 추가 조정이 있을 예정"이라며 "플루토-TF 1호(무역금융펀드)의 기준가격 일부 하락도 2월 말에 있을 예정"이라고 밝혔다.


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