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라임자산운용, 환매중단 사모펀드 회수율 50~77%

  • 입력 2020.02.10 23:33 | 수정 2020.02.11 09:23
  • 이남석 기자 (leens0319@ebn.co.kr)

회수율 적용시 플루토(4687억∼6092억원),테티스(1406억∼1866억원) 회수

라임자산 "최근 총수익스와프(TRS) 관련한 언론 보도는 잘못된 보도"

라임자산운용의 환매 중단 사모펀드 '플루토 F1 D-1호 펀드'와 '테티스 2호 펀드'의 회수 가능 금액이 최악의 경우 각각 50%와 58% 수준에 그칠 수 있다는 회계 실사 결과가 나왔다.

라임자산운용은 10일 보도자료를 통해 펀드 회계 실사를 맡은 삼일회계법인으로부터 전달받은 모(母) 펀드 '플루토 FI D-1호'와 '테티스 2호'의 예상 회수율이 각각 50∼65%, 58∼77% 라고 밝혔다.

지난해 10월 말 기준 두 펀드의 평가액은 각각 플루토 9373억원, 테티스 2424억원으로 예상 회수율 적용시 각각 4687억∼6092억원, 1406억∼1866억원까지 회수가 가능하다.

라임자산은 "다만 회계법인의 실사는 기준가격 조정을 위해 이루어진 것이 아니라 기초자산의 실재성과 건전성 확인 목적으로 이루어진 것이며 당사 집합투자재산평가위원회의 기준가 산정에 참고하기 위한 목적으로 진행되는 것"이라며 "구체적인 상환계획은 실사 결과 보고 이후 1개월 이내인 3월 말 전에 작성해 판매회사를 통해 받아보실 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.

라임자산은 최근 총수익스와프(TRS) 관련한 언론 보도는 '잘못된 보도'라고 설명했다.

라임자산은 "최근 기사에서 언급된 바와 같이 동 펀드에 영향을 미치는 TRS는 레버리지의 형태로 활용된 경우를 말한다"며 "이번에 실사 결과가 나온 본건 펀드(모(母)펀드)에서는 레버리지 목적의 TRS는 활용되지 않았다"고 강조했다.

더불어 라임자산은 "환매 연기 펀드가 체결하고 있는 TRS 계약으로 인해 환매 연기 펀드 손실률 58% 땐 개인은 한 푼도 못 건진다는 등의 잘못된 보도가 있었다"며 "펀드 운용과정에서 레버리지를 일으키거나 환 헤지를 하는 등의 다양한 목적을 위해 사용되는 거래방식인 TRS 계약은 모(母)펀드 뿐만 아니라 개별 자(子)펀드별로 체결되어 있기 때문에 개별 펀드별로 레버리지 비율이나 상황도 각각 다르다"고 설명했다.

한편 라임자산은 향후 일정과 관련해 오는 11∼12일 펀드 판매사들이 라임과 업무협약(MOU)을 맺어 직원을 파견하고, 13일에는 금융감독원 감독관이 당사에 파견된다고 밝혔다.

또한 이번 달 17일까지는 2개 모펀드의 기준가격을 조정한 뒤 21일까지 삼일회계법인 자(子)펀드 실사 결과를 발표할 예정이다. 이후 이를 통해 관련 자(子)펀드의 기준가격을 27일까지 조정할 계획이라고 밝혔다.


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