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금융당국, 환매중단한 알펜루트펀드 건전성 문제도 살핀다

  • 송고 2020.01.29 07:21 | 수정 2020.01.29 07:21
  • 김남희 기자 (nina@ebn.co.kr)

'라임 사태' 이후 사태파악 차원…개인 판매액 4766억원

전일 금감원, 증권사에 TRS 관련 자금 회수 자제 당부

알펜루트자산운용 홈페이지ⓒ알펜루트자산운용

알펜루트자산운용 홈페이지ⓒ알펜루트자산운용


금융감독원이 알펜루트자산운용의 펀드 환매 중단과 관련해 자산 건전성 문제 등 다른 문제가 없는지 살펴본다. 알펜루트는 앞서 총수익스와프(TRS) 계약 증권사들의 자금 회수에 따른 일시적 유동성 문제를 겪고 있다

29일 금융당국과 금융투자업계에 따르면 금감원은 알펜루트자산운용에 펀드 환매 중단 사유가 TRS 증권사들의 급박한 자금 회수 이유 하나 뿐인지, 다른 이유가 있는 지 사태 파악에 나섰다.

알펜루트자산운용의 펀드 판매사와 개인투자자 현황, 펀드를 통해 취득한 기초자산 및 기초자산의 건전성 등을 파악 중이다. 금감원은 이를 위해 알펜루트자산운용에도 관련 자료 제출을 요청했다.

금감원은 TRS 증권사들의 자금 회수 외에 자산 부실 등 다른 사유가 발견될 경우에는 정식 검사에 돌입할 예정이다.

아직은 알펜루트자산운용의 펀드 환매 중단이 라임자산운용 같은 운용상 부실보다는 자금 공급상의 문제로 표출됐지만 라임자산운용 사태 이후 발생한 문제여서 여러 가능성에 적극적으로 대비한다는 차원이다.

지난해 11월 말 현재 알펜루트자산운용의 펀드 판매 잔액은 9천394억원 정도며 이 중 개인투자자 판매 잔액은 절반이 넘는 4766억원이다.

판매계좌는 2265개이며 이중 개인투자자 계좌가 1874개로 82.7%다.

알펜루트자산운용의 펀드 판매사는 한국투자증권(2972억원), 신한금융투자(1727억원), NH투자증권(1436억원), 미래에셋대우(1003억원) 등 증권사 15곳과 보험사 1곳이다. 은행은 없다.

금감원 관계자는 "TRS 증권사의 갑작스러운 자금 회수 이유만으로 펀드 환매가 일어난 것인지 좀 더 경위를 구체적으로 파악해볼 계획"이라고 말했다.

TRS 계약은 증권사가 증거금을 담보로 받고 자산을 대신 매입해주면서 그 대가로 수수료를 받는 것으로 일종의 자금 대출이라고 할 수 있다.

특히 레버리지를 일으켜 자금 규모를 두세 배로 키우고 이 돈으로 투자를 확대할 수 있어 자금력이 부족한 자산운용사들의 고수익 투자수단으로 활용돼 왔다.

현재 사모 전문 운용사들과 TRS 계약을 맺고 업무를 하는 주요 증권사는 미래에셋대우, 한국투자증권, 신한금융투자, KB증권 등 4곳이다.

사모 운용사와의 TRS 계약 업무는 프라임브로커리지서비스(PBS)를 할 수 있는 자기자본 3조원 이상의 종합금융투자사업자(종투사)가 주로 하고 있다.

금감원은 전날 이들 증권사와 함께 삼성증권, NH투자증권 등과 회의를 열고 TRS 관련 자금 회수를 자제할 것을 당부했다.

증권사들이 사모 운용사 19곳과 TRS 계약을 통해 공급한 자금은 1조9000억원 규모로 증권사들이 한꺼번에 자금 회수에 나설 경우 시장에 큰 혼란을 야기할 수 있다. 사모펀드 전반으로 ‘펀드런(대규모 자금 이탈)’이 이어질 수 있어서다. 운용사측이 헐값에 자산을 매각할 경우 펀드 수익률이 떨어져 다른 투자자들이 손해를 볼 수도 있다.


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