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리보 산출 중단 대응…대체지표 개발 어디까지

  • 송고 2020.01.20 15:42 | 수정 2020.01.20 15:43
  • 이윤형 기자 (ybro@ebn.co.kr)

'콜·RP 금리' 유력, 시장 의견수렴 거쳐 오는 6월 최종선정 방침

리보 중단 대응…신규계약 점진적 축소·기존계약 자체적 변경 추진

주요 국가 라이보 금리 대체 무위험지표금리 지정 현황.ⓒ금융위원회

주요 국가 라이보 금리 대체 무위험지표금리 지정 현황.ⓒ금융위원회

2022년부터 리보금리(Libor·런던 은행간 금리) 산출이 중단됨에 따라 금융당국은 익일물 콜금리 또는 환매조건부채권(RP) 금리를 대체 '무위험 지표금리' 후보로 정했다. 이는 지난해 6월 '지표금리 개선 추진단' 구성 이후 1년 만에 결과물이다.

금융위원회는 20일 '지표금리 개선 추진단' 회의를 개최하고, 새 지표금리 후보군을 정했다고 밝혔다. 금융위는 기존 지표금리 개선과 동시에 대체지표금리 개발 두 가지 방향으로 추진해 대체 지표금리를 올해 6월 최종 선정할 방침이다.

지표금리 개선 추진단에는 금융위와 한국은행, 금융감독원, 전국은행연합회, 금융투자협회, 한국거래소, 한국금융연구원 등 민관이 함께 참여한다.

금융위는 후보 선정에 앞서 국내 콜·RP금리의 현황 및 특징, 주요국 선정사례 등을 조사하고 무위험지표금리 선정 기준·절차, 지표개혁 동향에 대한 시장참가자 설문 등을 실시했다고 설명했다.

지표금리 개선작업은 지난 2012년 리보 조작사건을 계기로 2022년 이후 리보 금리가 중단될 가능성을 대비하기 위함이다. 이와 관련, 지난 2012년 리보(LIBOR·런던 은행 간 금리) 조작사건으로 지표금리에 대한 신뢰도가 낮아지면서 각 국가들은 지표금리의 대표성·신뢰성을 제고하기 위한 다양한 노력을 기울이고 있다.

리보금리는 런던 은행들 간에 단기대출 시 적용되는 금리로 전 세계적으로 모기지나 채권, 소비자대출 등의 금리를 정하는 기준이 돼 왔다. 그러나 지난 2012년 일부 대형 은행들의 직원들이 서로 공모해 리보 금리를 조작한 사실이 적발돼 논란을 일으킨 바 있다.

이후 FSB(금융안정위원회)는 리보금리를 대체할 수 있는 '무위험 지표금리(RFR)'를 개발하라고 권고했다. 무위험 지표금리는 화폐의 시간가치만을 고려한 금리로, 거래주체인 은행 등의 신용리스크가 포함된 리보나 CD금리와 달리 거래주체 신용리스크 등을 포함하지 않는다.

현재 국내 무위험지표금리 개발은 한은 주관 하에 추진되고 있다. 한은은 오는 6월까지 후보군인 콜금리, RP금리에 대한 평가와 시장의 의견수렴을 거쳐 무위험지표금리를 선정할 계획이다.

이세훈 금융위 금융정책국장은 "시장참가자간 선호 금리가 다르다"며 "시장의 의견을 충분히 듣고 투명하고 공정하게 무위험지표금리를 선정할 계획"이라고 말했다.

그는 이어 "이 과정에서 시장의 다양한 이해가 반영되도록 노력하고, 무위험지표 선정 과정의 투명한 운영과 의견수렴 및 정보공개 차원의 홈페이지 운영 등을 추진하겠다"고 덧붙였다.

이날 추진단 회의에서는 리보금리 산출 중단에 대한 대응 방안도 논의됐다. 이와 관련, 민간 금융권에 라이보 금리 사용 신규계약을 점진적으로 축소할 것을 권고했다. 금융회사가 부득이하게 라이보 금리 활용 계약을 체결할 때에는 이 금리의 산정이 중단될 때를 대비한 대체조항을 계약서에 반영토록 했다.

지난해 6월 기준 국내 리보금리 연계 금융상품 잔액은 1994조원이며 이중 리보금리 산출이 중단되는 2022년이후 만기가 도래하는 계약은 3분의 1 수준인 683조원이다. 국내은행과 외국은행이 각각 313조원, 256조원을 가지고 있으며 증권선물도 83조원을 보유하고 있다.

하지만 금융회사의 준비는 미미하다는 평가다. 금융감독원이 지난해 금융회사를 대상으로 설문조사한 결과에 따르면 리보금리 산출 중단을 알고 대응 필요성이 있다는 응답은 약 60% 수준이나 잘 모르거나 무응답도 18%에 달했다.

이에 따라 추진단은 "리보금리 중단에 대비하기 위해 신규계약은 미국 SOFR이나 영국 SONIA 등 리보를 대체하는 금리를 사용하는 계약으로 바꾸거나 계약서에 리보금리 산출 중단에 대한 조항을 명시해야 한다"며 "기존계약은 대부분 국제스와프파생상품협회(ISDA)를 통해 일괄전환되나 일부 계약은 회사별로 자체적으로 바꿔야 한다"고 당부했다.


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