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바젤Ⅲ 시장리스크 규제체계 수정…한은 "국내은행 큰 영향 없을 듯"

규제자본 약 22% 증가…총위험가중자산 시장리스크 차지 비중 5%에 불과

이윤형 기자 (y_bro_@ebn.co.kr)

등록 : 2019-01-15 11:30

▲ 바젤Ⅲ 시장리스크 규제체계가 조정됐지만 한은은 국내은행에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 전망했다.ⓒEBN

한국은행은 세계 주요 중앙은행 총재 및 감독기관장들이 14일 스위스 바젤에서 개최된 GHOS 회의에서 바젤Ⅲ 시장리스크 규제체계(2022년 시행)의 수정안 승인됐다고 15일 밝혔다.

GHOS(Meeting of the Group of Governors and Heads of Supervision) 회의는 바젤은행감독위원회(BCBS)의 운영 상황을 감독하고 주요 활동방향을 결정하는 기구로 28개 회원국 중앙은행 총재 및 감독기관장으로 구성됐다. 이번 회의에는 이주열 한은 총재가 BIS이사 자격으로 참석했다.

수정된 주요 내용을 살펴보면 트레이딩계정 분류와 표준방법, 내부모형법, 단순 표준방법 등이 변경됐다. 규제의 복잡성 등 이행상 어려움이 크다는 지적에 따른 수정이다.

우선 수정된 트레이딩계정 분류 기준은 금융상품을 은행계정 또는 트레이딩계정으로 분류하기 위한 분류 요건 및 절차를 명확화했다.

표준 방법에 있어서는 외환리스크, 지수형상품 및 옵션에 대한 처리방식을 개선함으로써 표준방법의 리스크 민감도(risk sensitivity)를 제고했다. 아울러 금리리스크, 외환리스크 및 일부 신용스프레드 리스크 익스포저의 위험가중치를 수정했다.

또 내부모형법에 있어서는 내부 리스크 관리모형이 개별 트레이딩 단위조직(trading desk)의 리스크를 적절히 반영하는지 평가하는 절차를 개선했다. 내부모형을 적용할 수 있는 리스크 요소(risk factor)의 식별 요건과 유동성이 낮아 모형화할 수 없는 리스크 요소에 대한 규제자본 수준을 수정했다.

단순 표준방법은 트레이딩 포트폴리오의 규모가 작거나 복잡성이 낮은 은행을 위해 단순 표준방법(simplified standardised approach)을 도입했다. 현재 바젤 2.5 표준방법에서 주요 리스크의 범주별 위험가중치만 상향 조정됐다. 금리는 1.3배, 주식은 3.5배, 상품은 1.9배, 외환은 1.2배다.

계량영향 평가 결과 시장리스크 규제체계의 수정으로 현행 바젤 2.5에 비해 시장리스크 규제자본이 약 22%(가중평균 기준) 증가할 것으로 추정됐다. 다만, 이번 수정에도 불구하고 총위험가중자산에서 시장리스크가 차지하는 비중은 약 5%에 불과한 것으로 분석됐다.

한은은 이번 수정된 시장리스크 규제체계가 국내은행에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상했다.

한은 관계자는 "국내은행은 여타 글로벌 은행에 비해 트레이딩자산 규모가 작아 BIS 자본비율에 대한 영향은 상대적으로 미미할 것으로 보인다"며 "시장리스크 규제체계가 국내 은행부문에 미치는 영향을 면밀히 점검할 예정"이라고 말했다.