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거래소, 옵션전략지수 방법론 공표·신규 옵션지수 출시
- 송고 2018.08.16 17:51 | 수정 2018.08.16 17:49
- 박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)
한국거래소는 옵션 전략지수 개발을 위한 'KRX형 옵션전략지수 산출 표준 방법론'과 이를 활용한 옵션전략지수 3종을 오는 20일 발표한다. ⓒEBN
한국거래소는 옵션 전략지수 개발을 위한 'KRX형 옵션전략지수 산출 표준 방법론'과 이를 활용한 옵션전략지수 3종을 오는 20일 발표한다고 16일 밝혔다.
거래소의 옵션전략지수 산출 표준 방법론은 종목선정 방식과 투자 규모, 리밸런싱 주기, 종목 교체원칙, 증거금 적용방식 등 옵션전략지수 구성에 필요한 5개 주요 항목을 표준화한 것이다. 지수 개발 기간을 단축하고 시장의 예측 가능성을 높이고자 마련됐다.
표준 방법론은 최근 수요가 늘고 있는 상장지수증권(ETN)·상장지수펀드(ETF)·주가연계증권(ELS) 등 다양한 금융상품 출시에 기여할 것으로 기대를 모으고 있다.
거래소는 또한 이 방법론을 적용해 ETN 상품의 기초지수로 활용 가능한 '신형 양매도 옵션전략지수' 3종을 발표한다.
새로 발표되는 지수는 '코스피 200 듀얼 양매도 2/4% 지수', '코스피 200 듀얼 양매도 4/6% 지수', '코스피 200 인핸스드 콘도르 4/10% 지수' 등이다.
시장 변동성에 따라 이들 지수는 1개월 단위로 코스피200콜옵션과 풋옵션 종목을 동시에 매도(양매도)해 일정 수준의 옵션프리미엄을 확보함으로써 수익을 추구하는 합성옵션 전략지수다.
거래소 관계자는 "시장 변동성에 따라 2가지 행사가격 중 하나를 선택해 투자위험에 대응할 수 있는 전략지수"라며 "최근 저금리 상황에서 안정적인 투자 행태에 맞는 지수용 상품에 적용할 수 있다"고 말했다.
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