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'IBK 플레인바닐라 EMP 펀드'…수탁고 2000억 돌파

  • 송고 2020.01.28 19:02 | 수정 2020.01.28 19:02
  • 이남석 기자 (leens0319@ebn.co.kr)

IBK 플레인바닐라 EMP 펀드, 지난 2019년 1월 14일에 출시

1년 성과는 23.74%로 동일유형에서 최상위 수익률을 기록

IBK자산운용은 'IBK 플레인바닐라 EMP 펀드'의 수탁고가 2000억원을 돌파했다고 28일 밝혔다. IBK 플레인바닐라 EMP 펀드는 지난 2019년 1월 14일에 출시돼 이제 막 1년을 넘겼다.

IBK자산운용 관계자는 "미중 무역전쟁이 다소 완화됐으나 중국발 '우한 폐렴'에 대한 우려와 이란과 북한 문제까지 국내외 증시 변동성이 커지자 이제는 변동성을 감안한 성과에 주목하는 투자자들이 늘고 있다"며 "최근 투자자들이 이러한 평가의 기준으로 '샤프지수(Sharpe Ratio)'가 높은 펀드에 관심을 보이는 것이 수치로 확인되고 있고 '수익률'과 '위험'을 함께 고려해 투자하고 있는 추세"라고 말했다.

해당 펀드의 1년 성과는 23.74%로 동일유형에서 최상위에 속하는 수익률이다. 표준편차(변동성)를 보면 5.47%로 수익률 상위그룹에서 가장 낮은 수준의 수치를 기록하고 있다. 이는 최근 1년간의 운용성과가 그만큼 꾸준했다는 것을 의미한다.

이러한 변동성(위험)과 수익률을 함께 고려한 항목이 샤프지수다. 샤프지수는 위험 1단위당 운용성과를 나타낸다. IBK플레인바닐라EMP 펀드의 샤프지수는 3.52로 '1'만큼 위험을 부담하는 동안 '3.52'의 성과가 발생했음을 의미한다.

결국 최근의 투자자들이 샤프지수를 통해 수익률과 위험을 함께 고려하고 투자하고 있다는 사실이 펀드의 성장을 뒷받침하는 것이다.

신동걸 IBK자산운용 운용총괄(CIO)은 "펀드 운용상 가장 중요하게 생각하는 운용방향은 밸런스 유지와 변동성 관리"라며 "최근처럼 주식시장이 매우 뜨거운 상황에서도 주식의 비중을 정량적 분석을 참고해 일정 수준 이하로 제한하고 있고 자산배분 효과를 고려해 주식 이외에 채권, 부동산, 인프라, 금, 변동성관리 전략 등 다양한 자산과 전략의 비중을 유지하며 포트폴리오의 밸런스를 유지하고 있다"고 밝혔다.

이어 신 CIO는 "시장 상황을 면밀히 모니터링하며 혹시나 있을 위험에 대비해 다양한 헤지 전략을 실행하고 있다"며 "이러한 조심스러운 접근방법으로 추가적인 성과개선의 기회를 놓칠 수도 있고 펀드 성과에 오히려 부정적인 영향을 줄 수도 있지만 이는 펀드의 꾸준한 성과와 안정적인 변동성 관리를 위한 보험적 비용으로 고려하고 있다"고 설명했다.

끝으로 "이처럼 시장 상황과 방향성 판단에 대한 오류 가능성을 항상 염두에 두고 운용하고 있다"며 "이러한 가능성과 발생시 손실 폭 최소화를 추구하기 위한 노력을 진행하고 있다"고 말했다.


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