이스트스프링자산운용, K단기채 알파 펀드 출시

송고 2020.01.28 18:02 | 수정 2020.01.28 18:02
이남석 기자 (leens0319@ebn.co.kr)

국내 단기 채권에 대부분을 투자해 안정적 수익 추구

주식, 채권, 외환 등에 분산 투자해 알파수익 추구

이스트스프링자산운용코리아(대표 박천웅)는 '이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합]' 을 출시했다고 28일 밝혔다.

해당 상품은 국내 단기 채권을 핵심 전략으로 투자하고 자산의 나머지를 주식, 채권, 외환 등을 활용한 여러 전략에 분산 투자해 채권 금리에 더한 알파 수익을 추구한다. 또한 펀드 자산의 60% 이상을 평균 듀레이션 1년 이내의 국고채, 통안채, 은행채 등의 국내 단기 채권에 투자해 높은 안정성과 유동성을 추구한다.

금융 시장의 계량적 지표, 변동성, 모멘텀, 시장 국면 등을 종합적으로 분석해 펀드 자산의 30% 정도를 주식, 외환, 채권(상기 단기 채권 전략과는 별도)에 분산 투자하며 알파 수익을 추구한다.

알파 수익 전략을 자산별로 살펴보면 주식 부문에서는 주식시장 변동성과 모멘텀 분석을 기초로 ETF나 주식 선물 매매를 통해 수익을 추구한다. 채권 부문에서는 국채 수익률 곡선 분석을 기반으로 장기 국채와 장기국채 선물 매매 전략을 활용한다. 외에도 외환 부문에서는 원/달러 시장 분석을 바탕으로 달러와 외화표시채권 매매를 통해 수익을 추구할 예정이다.

알파 전략 내 주식, 외환, 채권에 대한 자산별 비중은 개별 전략의 기대 수익률, 변동성, 전략간 상관관계 등을 감안해 포트폴리오의 변동성을 낮추는 것을 목표로 퀀트 전략을 활용해 결정한다. 펀드의 운용은 퀀트 기법을 활용한 다양한 전략을 약 6조 규모로 운용하고 있는 QPS(Quant & Platform Solution) 본부의 방대진 본부장이 담당한다.

박천웅 이스트스프링자산운용 대표는 "최근 몇 년 동안 단기채와 한국형 헤지펀드 중 채권투자 전략에 대한 시장이 크게 성장하며 국내 리테일 투자자들 사이에 해당 전략에 대한 투자 수요가 꾸준히 증가하고 있는 추세"라며 "이스트스프링만의 독창적인 알파 투자 전략을 통해 포트폴리오의 하방 위험을 관리하며 중수익을 추구하는 상품으로서 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁(채권혼합)을 출시하게 됐다"고 설명했다.

이스트스프링자산운용 리테일영업 본부장 김장호 상무는 "K단기채 알파 펀드는 한국의 문화가 K-Pop이나 K-Beauty로 대표되는 것과 마찬가지로 국내 자산에 주로 투자하는 상품에 K를 붙인 이스트스프링 K시리즈의 첫 번째 상품"이라며 "국내 자산에 대한 신뢰를 바탕으로 다양한 알파 전략을 구사하는 투자상품을 앞으로도 더욱 다양하게 출시하게 되길 기대한다"고 덧붙였다.

이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합]은 28일부터 NH농협은행 전국 전 지점에서 단독 판매되는 것을 시작으로 점차 판매사를 늘려갈 방침이다.

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