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국내 파생상품 위험성 줄어…총시장가치 357억달러

  • 송고 2019.12.09 15:28 | 수정 2019.12.09 16:25
  • 이윤형 기자 (ybro@ebn.co.kr)

외환·장외파생상품 시장 조사 결과, 금리파생상품 시장가치 40% 감소

파생상품 변동성 줄었다는 의미, 중위험·중수익 상품 한층 가까워져

은행이 파생상품 거래에서 얻는 이익과 손실의 규모가 소폭 줄었다.ⓒ한국은행

은행이 파생상품 거래에서 얻는 이익과 손실의 규모가 소폭 줄었다.ⓒ한국은행

은행이 파생상품 거래에서 얻는 이익과 손실의 규모가 소폭 줄었다. 파생상품의 변동성이 줄었다는 것으로 중위험·중수익 상품에 한층 가까워지고 있다는 의미다.

한국은행이 9일 발표한 '국제결제은행(BIS)의 세계 외환·장외파생상품 시장 조사결과'에 따르면 올해 6월 현재 국내 외환 및 장외파생상품 거래의 총 시장가치는 356억7000만달러다. 이는 직전 조사인 2016년 416억1000만달러보다 59억5000만달러 줄어든 수치다.

총시장가치란 은행이 조사 시점 당시 체결된 모든 파생상품의 계약을 청산한다 했을 때 생기는 이익과 손실의 절대값을 합한 것이다. 일종의 시장리스크 척도로, 이 값이 전보다 작을수록 파생상품의 변동성도 줄어든 것으로 볼 수 있다.

중앙청산소(CCP)를 통해 거래되는 장외파생상품이 늘어난 게 주요 배경이다. 중앙청산소를 통해 거래될 경우 시장 참가자들이 총액이 아니라 차액만 결제하면 되기 때문에 거래금액에서 나오는 평가손익이 자연스레 줄어들게 된다.

상품별로는 외환파생상품(261억달러)의 시장가치가 직전 조사 대비 2% 증가한 반면, 금리파생상품(94억달러)은 40% 감소했다. 한편, 우리나라 외환 및 장외파생상품의 시장가치는 세계시장의 0.3% 수준으로 직전 조사(0.2%) 대비 0.1%포인트 상승했다.

전 세계 장외파생상품 거래의 총시장가치는 12조1000억달러로 2016년 6월 말 21조1000억달러 대비 9조1000억달러 줄었다.

상품별로는 외환파생상품(2조2000억달러)이 직전 조사 대비 38% 감소했으며, 금리파생상품(8조8000억달러)도 46% 감소했다.

한은 관계자는 "무역분쟁 등에 금융시장 변동성이 커진 것과 별개로 중앙청산소를 통한 거래가 늘어나며 장외파생상품의 변동성이 줄게 됐다"며 "한국은 아직 이를 통한 거래 비중이 적은 편"이라고 말했다.

BIS는 1986년부터 3년마다 이 조사를 하고 있다. 올해는 전 세계 53개국 중앙은행과 1200개 이상 금융기관이 참여했다.


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