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한국거래소, 국채선물 상품간 스프레드 거래 도입

박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)

등록 : 2019-11-27 15:57

▲ ⓒEBN

한국거래소는 지난 5월 금융위원회가 발표한 '파생상품시장 발전방안'의 후속 조치로 국내 최초로 상품간 스프레드거래를 내달 2일 상장한다고 27일 밝혔다.

국채선물 상품간 스프레드 거래는 3년 국채선물과 10년 국채선물을 동시에 한 상품은 매수하고 다른 상품은 매도하는 거래로 가격 상관성이 높은 상품간 연계 거래 편의성을 제고하기 위한 것이다.

그간 우리 국채선물시장은 거래규모 측면에서 세계 6위 수준의 충분한 유동성을 확보해 국제적으로 성공한 시장으로 자리매김했다.

10년 국채선물의 거래량은 3년 국채선물 대비 70% 수준까지 성장했지만 호가규모가 적어 양 시장을 연계한 동시거래가 용이하지 않은 상황이다.

2019년 기준 10년물의 최우선호가잔량(74계약)은 3년물(1254계약)의 5.9% 수준에 불과하다.

거래소 관계자는 "상품간 스프레드 종목 상장을 통해 국채만기별 금리 차이를 거래하는 수요를 집중시키고 동시 체결을 보장해 연계 거래에 수반되는 거래비용이 크게 감소될 것으로 기대된다.