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[단독]IBK투자증권, DLS 손실 가능성 우려 내부 의견 생략

발행前 독일국채 10년 금리하락 원금손실 가능성 인지
3월 5일 1차 내부 리스크 가능성 제기에도 DLS 발행

김채린 기자 (zmf007@ebn.co.kr)

등록 : 2019-10-02 13:54

▲ 여의도 내 IBK투자증권 서울 사옥. ⓒIBK투자증권
IBK투자증권이 해외금리 파생결합 상품의 위험성을 알면서도 상품을 판매한 것으로 조사돼 업계 내 파장이 예상된다. 특히 내부적으로 상품 리스크를 제기하는 목소리가 일주일 새 두 번이나 제기됐지만 이마저도 묵살된 것으로 드러났다.

2일 금융투자업계에 따르면 IBK투자증권은 독일국채 DLS 상품을 제작하는 과정에서 금리하락에 따른 리스크 우려를 내부적으로 인지했다.

IBK투자증권은 지난해 하반기 외국계 IB 서울지점으로부터 독일 국채금리 DLS 상품을 제안받았다. 최초 제안 당시 이 독일국채 DLS 상품은 베리어 0%, 손실배수 200배에 조기상환이 없는 1년 만기 구조였다.

올해 2월 외국계 IB서울지점과 IBK투자증권은 시중은행에 DLS 상품 구조를 설명했다. 이후 IBK투자증권은 은행이 원하는 조건을 반영해 3월 22일 독일국채 DLS를 발행했다. 이 상품은 만기 6개월, 베리어 마이너스 0.2%, 손실배수 200배, 약정수익률 연 4.2%, 원화 조건 등이 담겼다.

골자는 이 과정에서 내부 직원의 리스크 제기가 묵살됐다는 점이다. IBK투자증권에서 DLS상품을 발행하기 직전인 3월 5일 리스크관리부는 독일국채 DLS를 검토한 결과 거래를 가능하지만 최근 독일국채 10년 금리의 하락이 심상치 않아 상품 원금손실도 가능하다는 의견을 전달했다. 또 자사 평판 리스크가 우려되 신중한 거래를 부탁한다는 의견도 덧붙였다.

내부 리스크 가능성 제기는 재차 이뤄졌다. 최초 위험성 제기 이후 3일 만인 3월 8일 리스크관리부는 기존에 승인됐던 독일국채 10년 금리의 급격한 하락으로 평판리스크가 우려돼 불완전 판매에 주의해달라고 요청했다.

이후 해당 상품은 올해 3월부터 5월까지 IBK투자증권과 외국계 IB를 통해 은행이 원하는 조건에 맞춰 지속적으로 발행됐다.

IBK투자증권 측은 "해당 사항과 관련해 내부적으로 확정된 것이 없고 알려진 바 없어 확인이 필요하다"면서 "다만 사실 여부를 떠나 금융감독원이 검사를 진행중이고 중간 발표만 내놓은 상황이라 입장을 표명하는 것이 조심스럽다"고 설명했다.